Odete,
Você pode alterar o banco de recebimento de sua pensão. Entretanto, o novo banco deve assumir o empréstimo consignado feito no Itaú. Para mudar de banco, você deve fazer a portabilidade do empréstimo. Procure o INSS e pergunte sobre o procedimento antes de mudar de banco.
Veja o link a seguir para mais informações:
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,5-passos-para-fazer-a-portabilidade-de-uma-divida,111960,0.htm